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 lments essentiels sur la gestion des risques

         
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Élments essentiels sur la gestion des risques


Sont prsents ci-dessous les grands principes de gestion des risques. Lintgralit de notre politique est dtaille dans le document de rfrence 2007, consultable sur le site Internet www.socgen.com.
Le groupe Socit Gnrale cherche en permanence avec des moyens importants, adapter son dispositif de matrise des risques la diversification de ses activits. Des amnagements ont t oprs dans le respect de deux principes fondamentaux de la gestion des risques bancaires, formaliss par les rglements 1997-02, 2001-01 et 2004-02 du Comit de la rglementation bancaire et financire :


  • une stricte indpendance de la filire risque par rapport aux hirarchies oprationnelles,
  • une approche homogne et un suivi consolid des risques lchelle du Groupe.

La filire risques du groupe Socit Gnrale rassemble environ 2 000 personnes ddies aux activits de matrise des risques.
La Direction des risques de la Socit Gnrale personne morale comprend prs de 600 personnes. 1 400 collaborateurs se consacrent galement au contrle et la matrise des risques dans le Rseau France et dans les filiales.

La Direction des risques, indpendante des entits commerciales est rattache directement la Direction gnrale. Elle a pour mission de contribuer au dveloppement et la rentabilit du Groupe en garantissant que le dispositif de matrise des risques en place est solide et efficace. Elle regroupe et intgre des quipes diverses, spcialistes de la gestion oprationnelle du risque de crdit, du risque de march ainsi que des quipes de modlisation des risques, de matrise douvrage informatique, dingnieurs-conseils et dconomistes.
Cette Direction :


  • dfinit ou valide les mthodes et procdures danalyse, de mesure, dapprobation et de suivi des risques de crdit, risques-pays, risques de march et risques oprationnels ;
  • ralise une analyse critique des stratgies commerciales dont la dimension risques est significative et sattache amliorer constamment la capacit danticipation et de pilotage des risques transversaux ;
  • contribue lapprciation indpendante en validant les oprations de risques de crdit, en prenant position sur les oprations de contrepartie proposes par les responsables commerciaux ;
  • assure le recensement de lensemble des risques du Groupe ainsi que ladquation et la cohrence des systmes dinformation risques.

Une revue systmatique des principaux enjeux de gestion des risques de la banque est organise loccasion dun comit des risques mensuel runissant les membres du comit excutif, des responsables de lignes-mtiers et les responsables de la Direction des risques.
Ce comit des risques se prononce en tant que de besoin sur les principaux enjeux stratgiques : politiques de prise de risque, mthodologies de mesure, moyens matriels et humains, analyses de portefeuille et du cot du risque, limites de march et limites de concentration crdit (par produit, pays, secteur, rgion, etc.), gestion de crise.
Il est de la responsabilit de chaque direction (client ou mtier) de soumettre toute activit nouvelle, tout produit indit ou en cours de dveloppement, au comit nouveau produit de la Branche concerne. Ce comit nouveau produit a pour mission de sassurer, quavant tout lancement, lensemble des risques attachs cette activit ou ce produit soient dment compris, mesurs, approuvs et soumis des procdures et des contrles adquats, reposant sur des systmes dinformation et des chanes de traitement appropris.
Principaux risques bancaires
- Le risque de crdit (incluant le risque pays) : risque de perte d lincapacit des clients, souverains et autres contreparties de la banque, de faire face leurs obligations financires.
- Le risque de march : risque de perte d aux changements dans les prix et taux de march, les corrlations entre eux et leurs niveaux de volatilit.
- Les risques structurels : risque de pertes ou de dprciations rsiduelles sur les postes du bilan en cas de mouvement des taux dintrt ou des taux de change.



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- Le risque de liquidit : risque pour le Groupe de ne pouvoir faire face ses engagements suivant leur chance.
- Le risque oprationnel (incluant, entre autres, les risques de non-conformit, y compris juridiques et dontologiques, les risques comptables, environnementaux ou de rputation : risque de perte ou de fraude, dinformations comptables ou financires errones, et rsultant de linadaptation ou de la dfaillance de procdures, personnes, systmes internes ou dvnements extrieurs.

Des mthodologies et des systmes adapts
Socit Gnrale consacre des ressources trs importantes ladaptation des moyens de gestion et de suivi des risques du Groupe. En particulier, les systmes dinformation sont continuellement adapts aux volutions des produits traits et des techniques de gestion du risque associes.
En matire de risque de contrepartie sur produits de march, les mthodes actuelles de mesure dexposition sont compltes par des mesures fondes sur des scnarios de risque maximal de manire renforcer encore la slectivit des oprations.
Sagissant des risques de march, le dispositif mis en place a permis dobtenir la validation par la Commission bancaire du modle interne (VaR) sur la quasi-totalit des oprations concernes.
En matire de risque de crdit, les procdures dapprobation et de suivi des risques prennent progressivement en compte la notation interne des contreparties et des concours, selon les principes tablis par le comit de Ble (mthode IRBA). Cette approche vient complter les indicateurs de capital conomique, de rentabilit ajuste du risque (RAROC) et de valeur ajoute conomique (EVA) introduits dans le Groupe au cours des dernires annes. Cette adaptation des mthodes requiert la mobilisation de ressources importantes, afin de modliser toutes les activits et dadapter les systmes dinformation.

Chiffres cls sur la gestion des risques


Encours 2006 sur clientle non bancaire du Groupe (y compris particuliers, bilan, hors bilan) : 411 Md EUR
85% sur des grands pays industrialiss
32 % dengagements hors bilan
Charge du risque 2006 : 679 M EUR (soit, rapporte aux encours pondrs : 25 points de base)
Encours non performant : 3,8 % des crdits la clientle, couvert par provisions hauteur de 63 %
VaR de trading moyenne sur anne 2006 : - 25M EUR


2 000 collaborateurs sont ddis la matrise et au contrle permanent des risques

VaR : Value at Risk. Estimation de la perte maximale quun portefeuille dactifs peut subir, dans un intervalle de temps et avec une probabilit donns, partir de ltude des variations historiques des paramtres de march (taux, change, actions)

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: 31/05/2008

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