éléments essentiels sur la gestion des risques

Éléments essentiels sur la gestion des risques

[b]Sont présentés ci-dessous les grands principes de gestion des risques. L’intégralité de notre politique est détaillée dans le document de référence 2007, consultable sur le site Internet www.socgen.com.
Le groupe Société Générale cherche en permanence avec des moyens importants, à adapter son dispositif de maîtrise des risques à la diversification de ses activités. Des aménagements ont été opérés dans le respect de deux principes fondamentaux de la gestion des risques bancaires, formalisés par les règlements 1997-02, 2001-01 et 2004-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière :[/b]

une stricte indépendance de la filière risque par rapport aux hiérarchies opérationnelles,
une approche homogène et un suivi consolidé des risques à l’échelle du Groupe.

La filière risques du groupe Société Générale rassemble environ 2 000 personnes dédiées aux activités de maîtrise des risques.
[b]La Direction des risques de la Société Générale personne morale comprend près de 600 personnes. 1 400 collaborateurs se consacrent également au contrôle et à la maîtrise des risques dans le Réseau France et dans les filiales.[/b]
La Direction des risques, indépendante des entités commerciales est rattachée directement à la Direction générale. Elle a pour mission de contribuer au développement et à la rentabilité du Groupe en garantissant que le dispositif de maîtrise des risques en place est solide et efficace. Elle regroupe et intègre des équipes diverses, spécialistes de la gestion opérationnelle du risque de crédit, du risque de marché ainsi que des équipes de modélisation des risques, de maîtrise d’ouvrage informatique, d’ingénieurs-conseils et d’économistes.
Cette Direction :

définit ou valide les méthodes et procédures d’analyse, de mesure, d’approbation et de suivi [b]des risques de crédit, risques-pays, risques de marché et risques opérationnels ; [/b]
réalise une analyse critique des stratégies commerciales dont la dimension risques est significative et s’attache à améliorer constamment la capacité d’anticipation et de pilotage des risques transversaux ;
contribue à l’appréciation indépendante en validant les opérations de risques de crédit, en prenant position sur les opérations de contrepartie proposées par les responsables commerciaux ;
assure le recensement de l’ensemble des risques du Groupe ainsi que l’adéquation et la cohérence des systèmes d’information risques.

Une revue systématique des principaux enjeux de gestion des risques de la banque est organisée à l’occasion [b]d’un comité des risques mensuel réunissant les membres du comité exécutif, des responsables de lignes-métiers et les responsables de la Direction des risques.[/b]
Ce comité des risques se prononce en tant que de besoin sur les principaux enjeux stratégiques : politiques de prise de risque, méthodologies de mesure, moyens matériels et humains, analyses de portefeuille et du coût du risque, limites de marché et limites de concentration crédit (par produit, pays, secteur, région, etc.), gestion de crise.
Il est de la responsabilité de chaque direction (client ou métier) de soumettre toute activité nouvelle, tout produit inédit ou en cours de développement, au comité nouveau produit de la Branche concernée. Ce comité nouveau produit a pour mission de s’assurer, qu’avant tout lancement, l’ensemble des risques attachés à cette activité ou à ce produit soient dûment compris, mesurés, approuvés et soumis à des procédures et des contrôles adéquats, reposant sur des systèmes d’information et des chaînes de traitement appropriés.
[b]Principaux risques bancaires[/b]

- Le risque de crédit (incluant le risque pays) : risque de perte dû à l’incapacité des clients, souverains et autres contreparties de la banque, de faire face à leurs obligations financières.
[b]- Le risque de marché : risque de perte dû aux changements dans les prix et taux de marché, les corrélations entre eux et leurs niveaux de volatilité.
- Les risques structurels : risque de pertes ou de dépréciations résiduelles sur les postes du bilan en cas de mouvement des taux d’intérêt ou des taux de change.

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http://www.shbab1.com/2minutes.htm

- Le risque de liquidité : risque pour le Groupe de ne pouvoir faire face à ses engagements suivant leur échéance.
[b]- Le risque opérationnel (incluant, entre autres, les risques de non-conformité, y compris juridiques et déontologiques, les risques comptables, environnementaux ou de réputation : risque de perte ou de fraude, d’informations comptables ou financières erronées, et résultant de l’inadaptation ou de la défaillance de procédures, personnes, systèmes internes ou d’événements extérieurs.[/b]
[b]Des méthodologies et des systèmes adaptés[/b]
Société Générale consacre des ressources très importantes à [b]l’adaptation des moyens de gestion et de suivi des risques du Groupe. En particulier, les systèmes d’information sont continuellement adaptés aux évolutions des produits traités et des techniques de gestion du risque associées.
En matière de risque de contrepartie sur produits de marché, les méthodes actuelles de mesure d’exposition sont complétées par des mesures fondées sur des scénarios de risque maximal de manière à renforcer encore la sélectivité des opérations.
S’agissant des risques de marché, le dispositif mis en place a permis d’obtenir la validation par la Commission bancaire du modèle interne (VaR) sur la quasi-totalité des opérations concernées.
En matière de risque de crédit, les procédures d’approbation et de suivi des risques prennent progressivement en compte la notation interne des contreparties et des concours, selon les principes établis par le comité de Bâle (méthode IRBA). Cette approche vient compléter les indicateurs de capital économique, de rentabilité ajustée du risque (RAROC) et de valeur ajoutée économique (EVA) introduits dans le Groupe au cours des dernières années. Cette adaptation des méthodes requiert la mobilisation de ressources importantes, afin de modéliser toutes les activités et d’adapter les systèmes d’information.[/b]
Chiffres clés sur la gestion des risques

Encours 2006 sur clientèle non bancaire du Groupe (y compris particuliers, bilan, hors bilan) : 411 Md EUR
85% sur des grands pays industrialisés
32 % d’engagements hors bilan
Charge du risque 2006 : 679 M EUR (soit, rapportée aux encours pondérés : 25 points de base)
Encours non performant : 3,8 % des crédits à la clientèle, couvert par provisions à hauteur de 63 %
VaR¹ de trading moyenne sur année 2006 : - 25M EUR

2 000 collaborateurs sont dédiés à la maîtrise et au contrôle permanent des risques

¹VaR : Value at Risk. Estimation de la perte maximale qu’un portefeuille d’actifs peut subir, dans un intervalle de temps et avec une probabilité donnés, à partir de l’étude des variations historiques des paramètres de marché (taux, change, actions…)
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